Национальный банк Украины обнародовал результаты оценки устойчивости банковской системы за 2025 год.
По данным регулятора, в целом ситуация выглядит лучше, чем до полномасштабного вторжения: капитал банков рос даже при негативных сценариях, а количество финучреждений с повышенными требованиями к капиталу уменьшилось.
Оценка состояла из проверки качества активов (AQR) для всех банков и стресс-тестирования для 21 крупнейшего учреждения (более 90% активов сектора). Регулятор смоделировал два сценария развития событий: базовый и неблагоприятный.
Кто прошел проверку без замечаний
12 банков успешно прошли стресс-тестирование и не нуждаются в дополнительном капитале:
Государственные: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк.
Иностранные: Райффайзен Банк, Укрсиббанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ПроКредит Банк, Кредобанк.
Частные: ПУМБ, Универсал Банк, Банк Пивденный.
Кому выдвинули повышенные требования
По базовому сценарию проблемы с достаточностью капитала выявили у шести банков (5% активов рынка):
Банк Кредит Днепр
Таскомбанк
ВСТ Банк
Выезд мужчин за границу с 1 января: кому разрешат командировки на 60 дней
"Коммуналка" с 1 января: сколько будем платить за свет, газ и воду в 2026 году
Касается всех украинцев: эта купюра вскоре исчезнет
Через две недели станет обязательным: в Украине введут новое правило
А-Банк
Банк Львов
Правэкс Банк
По неблагоприятному сценарию к этому списку добавляются еще три финучреждения (вместе эта группа занимает 18% рынка):
Укрэксимбанк (государственный)
Сенс Банк (государственный)
МТБ Банк
В Нацбанке отмечают, что все перечисленные банки уже выполняют программы реструктуризации. Эти планы в основном предусматривают покрытие потребностей в капитале за счет будущих прибылей, а не вливания средств от владельцев. Требования по базовому сценарию должны быть выполнены до конца текущего года, по неблагоприятному — до октября 2026 года.
Стресс-тестирование и оценка устойчивости банков
Оценка устойчивости — это своеобразный "краш-тест" для финансовой системы, который Национальный банк проводит ежегодно. Процедура состоит из двух этапов: проверки качества активов (AQR) и собственно стресс-тестирования. Если первый этап — это аудит реального положения дел "здесь и сейчас" (действительно ли заемщики платят, а залоги существуют и имеют цену), то второй — это математическое моделирование будущего. Регулятор проверяет, хватит ли банку запаса прочности, если экономическая ситуация резко ухудшится.
В этом году НБУ впервые за время полномасштабной войны вернулся к полноценному моделированию "худшего сценария". Во время тестирования закладывались жесткие параметры кризиса: падение ВВП (около 3% в первый год кризиса), значительная девальвация гривны (до 47 грн/доллар в перспективе трех лет) и рост инфляции. Логика такова: если банк сможет выжить и выполнить нормативы при таких условиях, то в реальной жизни он точно справится с меньшими потрясениями.
Выявление потребности в капитале (так называемая "дыра" в балансе) по результатам теста не означает, что банк банкрот. Это сигнал для менеджмента и акционеров: финучреждение должно разработать и утвердить в НБУ план реструктуризации. Обычно этот план предусматривает не прямое вливание денег владельцем, а покрытие рисков за счет будущей прибыли, улучшения качества кредитного портфеля или реструктуризации долгов. Банки, успешно выполняющие эти программы, продолжают работать в привычном режиме без угроз для вкладчиков.
